Главная Блог
Блог
Как стратегия может работать, когда все про нее знают. Часть 2
Автор: q-trader   
15.04.2016 11:20

Продолжение предыдущей заметки об эффективности инвестстратегий и их популярности. С оригинальным английским текстом можно ознакомиться здесь.

 
Как стратегия может работать, когда все про нее знают. Часть 1
Автор: q-trader   
28.09.2015 09:00

Некоторые утверждают, что как только стратегия "раскрывается", она перестаёт работать. Другие, напротив, предполагают (часто неявно), что будущее будет таким же прекрасным, как и прошлое. Мы же занимаем промежуточную позицию и покажем вам, что некоторые хорошо известные классические стратегии, работавшие долгое время, и дальше могут работать, но, быть может, не на таком же уровне "производительности" и с другими рисками.

 
Абсолютная инерция на фондовом рынке
Автор: q-trader   
24.08.2015 09:00

В мае вышла статья за авторством Huseyin Gulen и Ralitsa Petkova, в которой знаменитый феномен momentum'а трактуется по-новому. Предлагаю всем желающим ознакомится с обзором этого исследования.

 
Новая, q-факторная модель ценообразования на фондовом рынке
Автор: q-trader   
10.08.2015 09:00

Просто не мог пройти мимо модели с таким названием... А если серьезно, то исследование довольно интересное, и где-то даже сенсационное!

 
Все они ломаются в конечном счете
Автор: q-trader   
20.07.2015 09:00

В сети сейчас огромное количество ресурсов, посвященных различным аспектам инвестирования. Несмотря на это, по настоящему хорошие материалы встречаются не так уж и часто, или это я слишком придирчив? Так или иначе, недавно мне попалась интересная заметка в одном англоязычном блоге, с переводом которой и я предлагаю вам ознакомится.

 
О бычьем и медвежьем рынке
Автор: q-trader   
06.07.2015 09:00

Интересные вести с академических фронтов. Публикация с интригующим названием "Определение и датировка бычьих и медвежьих рынков: свидетельства двух столетий". Посмотрим, что же внутри…

 
О тесноте рынка
Автор: q-trader   
22.06.2015 09:00

Любому активному инвестору понятно, что когда множество участников рынка начинают эксплуатировать одну и ту же торговую стратегию, ничего хорошего от нее ждать уже не приходится. Подобные соображения мотивируют к использованию таких понятий как емкость стратегии и теснота рынка.

 
От динамики цены к динамике торговой стратегии
Автор: q-trader   
08.06.2015 09:00

Стохастическая модель ценовой динамики - это, конечно, хорошо, но как к ней "прикрутить" торговую стратегию? Рассмотрим на примере обобщенного процесса Блэка-Шоулза как от стохастического дифференциального уравнения ценового процесса перейти к СДУ соответствующего портфельного процесса.

 
ОПБШ. Оценивание параметров
Автор: q-trader   
01.06.2015 09:42

Ценность любой модели проявляется в ее практической реализуемости. Применительно к стохастическим процессам это предполагает возможность идентификации параметров по выборочным данным. Давайте рассмотрим, как это осуществить для обобщенного процесса Блэка-Шоулза.

 
ОПБШ. Симуляция траекторий
Автор: q-trader   
25.05.2015 09:00

Симуляция ценовой динамики - важная часть тестирования инвестиционной стратегии. Рассмотрим, как она осуществляется в модели обобщенного процесса Блэка-Шоулза.

 
 ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя 
Страница 1 из 12


© 2010–2012. Все права защищены.
Копирование материалов, размещенных на сайте, разрешается только с рабочей ссылкой на источник.



| О проекте |  Правовая информация |
|  Напишите нам |  Карта сайта |



  

 Новости
главные новости экономики и финансовых рынков: события, мнения, прогнозы.

 Статьи
материалы по теханализу, фундаментальному анализу, управлению капиталом (манименеджмент) и др.

 Рынки
фондовый, валютный, товарный рынки: исторические обзоры, динамика, доходность, корреляции.

 Калькуляторы
xls-калькуляторы для оптимизации размера и структуры торговой позиции; опционные калькуляторы.

 Софт
торговые терминалы, программы для теханализа, оптимизации систем и др.: статьи, обзоры, видеоуроки.

 Архив котировок
индексы, валюты, сырье: многолетние истории котировок в форматах .xls и .txt.

 Индикаторы
ºSiX – индикатор настроения рынка на основе расчета соотношения количества опционных контрактов put и call.

 Библиотека
собрание книг, которые рекомендуется прочесть каждому трейдеру в первую очередь.

 Словарь
толкование основных экономических, финансовых терминов, трейдерский сленг.

 Форум
обсуждение материалов сайта и любых вопросов трейдинга и инвестирования.