Главная Блог
Блог
Об эффективности рынка
Автор: q-trader   
23.12.2013 09:00

Почти на каждом трейдерском ресурсе периодически возникают баталии на тему рыночной эффективности. Не претендуя на истину в последней инстанции, хочу высказать свое «правильное» мнение по этому поводу.

 
Баффет и Келли
Автор: q-trader   
16.12.2013 00:00

Недавно исследователи вплотную занялись феноменом Уоррена Баффета. Управляемая им Berkshire Hathaway за последние 35 лет продемонстрировала коэффициент Шарпа равный 0.766, что выше, чем у любой другой акции или фонда на рынке. Опираясь на данные из этой статьи, я попытался изучить стратегию Баффета с точки зрения манименеджмента.

 
Оптимальный рычаг как индикатор настроения
Автор: q-trader   
02.12.2013 09:00

В предыдущей заметке у меня возникла идея использовать оптимальный рычаг в качестве индикатора настроения на фондовом рынке. Сказано – сделано. Ниже – график и мысли по поводу…

 
Оптимальный равновесный рычаг на фондовом рынке
Автор: q-trader   
25.11.2013 09:00

Попалась довольно интересная статья, касающаяся оптимального рычага в контексте рыночного равновесия. Ниже привожу наиболее примечательный, на мой взгляд, отрывок.

 
VIX/VXV. Новый индикатор настроения?
Автор: q-trader   
05.11.2013 09:00

Недавно в одном блоге на CBOE мне попался довольно интересный метод анализа. Автор предлагает в качестве технического индикатора использовать отношение широко известного индекса волатильности VIX к другому, менее популярному – VXV.

 
Почему я скептичен к классическим спекуляциям
Автор: q-trader   
28.10.2013 09:00

Позволю себе забросить небольшой камешек в огород спекулятивной торговли. Сразу отмечу, что не всей, а только «классической», под которой я подразумеваю, прежде всего, активную торговлю одним инструментом с открытием как длинных, так и коротких позиций.

 
Почему не редеют ряды спекулянтов
Автор: q-trader   
14.10.2013 09:00

После первоначального энтузиазма, подогреваемого надеждой быстро разбогатеть, многие новички быстро трезвеют, понимая, что на бирже очень не просто даже всего лишь заработать себе «на хлеб». Казалось бы, с течением времени количество «прозревших» должно увеличиваться, а ряды спекулянтов постепенно редеть, но на практике такого вроде бы не наблюдается. С чем же это связано?

 
Бычий рынок в США. Многа цыфр
Автор: q-trader   
07.10.2013 09:00

Нынешний бычий рынок в США уже породил примерно 150% рост индекса S&P500, и вроде бы пока не собирается останавливаться на достигнутом. С каждым новым рекордом инвесторы нервничают все сильнее, поскольку текущее ралли не идет по «рельсам» устойчивого экономического роста. Означает ли это, что акции переоценены, или пространство для роста еще осталось? Вот вам 10 цифр – судите сами…

 
SPX. Взгляд из сентября
Автор: q-trader   
30.09.2013 09:00

Ранее я уже писал о перспективах индекса S&P500, как с точки зрения анализа настроения, так и с позиций фундаментального анализа. С тех пор на рынке произошли важные изменения, в частности были взяты уровни 1600 и 1700. Настало время вновь проанализировать данные.

 
Акции лучше денег
Автор: q-trader   
23.09.2013 09:00

В одной из предыдущих заметок я указывал на ряд положительных моментов нулевой инфляции. Недавно в голову пришла еще более радикальная мысль – дефляция могла бы потенциально решить практически все проблемы с инвестированием.

 
 ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя 
Страница 7 из 12


© 2010–2012. Все права защищены.
Копирование материалов, размещенных на сайте, разрешается только с рабочей ссылкой на источник.



| О проекте |  Правовая информация |
|  Напишите нам |  Карта сайта |



  

 Новости
главные новости экономики и финансовых рынков: события, мнения, прогнозы.

 Статьи
материалы по теханализу, фундаментальному анализу, управлению капиталом (манименеджмент) и др.

 Рынки
фондовый, валютный, товарный рынки: исторические обзоры, динамика, доходность, корреляции.

 Калькуляторы
xls-калькуляторы для оптимизации размера и структуры торговой позиции; опционные калькуляторы.

 Софт
торговые терминалы, программы для теханализа, оптимизации систем и др.: статьи, обзоры, видеоуроки.

 Архив котировок
индексы, валюты, сырье: многолетние истории котировок в форматах .xls и .txt.

 Индикаторы
ºSiX – индикатор настроения рынка на основе расчета соотношения количества опционных контрактов put и call.

 Библиотека
собрание книг, которые рекомендуется прочесть каждому трейдеру в первую очередь.

 Словарь
толкование основных экономических, финансовых терминов, трейдерский сленг.

 Форум
обсуждение материалов сайта и любых вопросов трейдинга и инвестирования.