Главная Блог
Блог
О системной торговле
Автор: q-trader   
28.04.2014 09:00

В последние годы все больше и больше участников рынка рассматривают системную торговлю как единственный приемлемый вариант. В чем же ее преимущество по сравнению с более интуитивными и менее формализованными подходами?

 
В начале была модель, или Как не разориться на данных и железе
Автор: q-trader   
21.04.2014 09:00

Механические торговые системы требуют особого внимания к качеству и объему рыночных данных, вычислительным ресурсам. В конечном счете, все это выливается в существенные денежные затраты. Как же быть, когда без этого никак, а цены кусаются?

 
Доверительное управление: можно ли доверять?
Автор: q-trader   
07.04.2014 09:00

Предложения по доверительному управлению сегодня в изобилии встречаются на различных инвестиционных ресурсах. Я имею в виду т.н. «частных управляющих», а не профессиональных участников в лице брокерских фирм и инвесткомпаний. Как правило, на этих же самых ресурсах можно найти и яростную критику таких услуг. В этой заметке хочу выразить несколько мыслей на этот счет.

 
Кому бы я дал Нобелевскую премию по экономике
Автор: q-trader   
24.03.2014 09:00

Торговля на финансовых рынках плохо совместима с мечтами. Однако пофантазировать иногда хочется. Итак, будь я в Нобелевском комитете…

 
Регрессионный подход к оптимизации портфеля
Автор: q-trader   
03.03.2014 09:00

Оптимизация и анализ больших инвестиционных портфелей – непростое дело. Так, даже если все активы имеют положительную ожидаемую доходность, в оптимальном портфеле все равно могут возникать короткие позиции (отрицательные веса). Вес каждого актива определяется сложной «игрой» корреляций и доходностей, которую в общем случае невозможно представить наглядно и доступно. Однако на помощь инвестору приходит старый добрый регрессионный анализ!

 
Оптимальные торговые стратегии. Фундаментальный факт
Автор: q-trader   
24.02.2014 09:00

Совершенно внезапно пришел к одному важному выводу. Оказывается, динамика капитала при оптимальном управлении подчиняется универсальному закону, независящему от исходных статистик финансовых инструментов в портфеле. Это создает единую «платформу» для сравнения эффективности различных способов размещения активов.

 
Четыре пути к Граалю
Автор: q-trader   
17.02.2014 09:00

Наверное, почти все спекулянты и даже некоторые инвесторы в глубине души мечтают о своем Граале – торговой стратегии с нетривиальной доходностью и низким риском. Для каждого эта цифра может быть разной, но, как правило, она стремится, как минимум, к трехзначной годовой доходности при просадке, не превышающей четверть капитала. В этой заметке я хочу поделиться мыслями не столько о конкретных системах с подобными свойствами (да, у меня есть пара таких идей!), сколько о возможных путях построения граалей…

 
Об ограниченности пользы прошлого для прогнозирования будущего
Автор: q-trader   
10.02.2014 09:00

Начинающие инвесторы, аналитики и все те, кто вынужден делать догадки о будущих ценах часто склонны к экстраполяциям. Если акция неплохо росла последние пять лет, возникает соблазн предположить, что и дальше она будет двигаться примерно в таком же темпе. Ведь есть же выборка, скажем дневных данных, примерно из 1250 наблюдений. Почему нельзя строить рассуждения типа: с вероятностью в 90% итоговая доходность окажется в диапазоне от 15% до 25% годовых?

 
Тенденция, реверсия и инерция на рынке
Автор: q-trader   
27.01.2014 09:00

В последние несколько месяцев куча изученного за несколько лет материала как-то неожиданно, практически без целенаправленных усилий систематизировалась. Это предварительные выводы, требующие математической или экспериментальной проверки. Тем не менее, решил записать, чтобы не забылось.

 
Ну и где здесь тренд?
Автор: q-trader   
20.01.2014 09:00

Я давно уже заметил, что некоторые трейдеры, по моим ощущениям МТСники, как-то странно трактуют некоторые «стилизованные факты» и стоящие за ними статистические свойства рынков. В частности, это относится к т.н. «толстым хвостам» и трендам.

 
 ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя 
Страница 6 из 12


© 2010–2012. Все права защищены.
Копирование материалов, размещенных на сайте, разрешается только с рабочей ссылкой на источник.



| О проекте |  Правовая информация |
|  Напишите нам |  Карта сайта |



  

 Новости
главные новости экономики и финансовых рынков: события, мнения, прогнозы.

 Статьи
материалы по теханализу, фундаментальному анализу, управлению капиталом (манименеджмент) и др.

 Рынки
фондовый, валютный, товарный рынки: исторические обзоры, динамика, доходность, корреляции.

 Калькуляторы
xls-калькуляторы для оптимизации размера и структуры торговой позиции; опционные калькуляторы.

 Софт
торговые терминалы, программы для теханализа, оптимизации систем и др.: статьи, обзоры, видеоуроки.

 Архив котировок
индексы, валюты, сырье: многолетние истории котировок в форматах .xls и .txt.

 Индикаторы
ºSiX – индикатор настроения рынка на основе расчета соотношения количества опционных контрактов put и call.

 Библиотека
собрание книг, которые рекомендуется прочесть каждому трейдеру в первую очередь.

 Словарь
толкование основных экономических, финансовых терминов, трейдерский сленг.

 Форум
обсуждение материалов сайта и любых вопросов трейдинга и инвестирования.