Главная Статьи Управление капиталом
mm.png Управление капиталомВсе статьи рубрики:
Об особенностях коротких позиций
Рыночная синхронизация и справедливая стоимость торговых сигналов
Критерий Келли: ухабистая дорога максимального роста
Статистика для трейдера. Лекция №6. Зависимость случайных величин. Корреляция и регрессия
Волатильность – друг, комиссия – враг
Статистика для трейдера. Лекция №5. Нормальное распределение и его обобщение
MM Visual – визуальное управление капиталом
Статистика для трейдера. Лекция №4. Основные законы распределения случайных величин
Как улучшить портфель альфой и бетой
Геометрическое броуновское движение – простейшая модель ценовой динамики
Акции. Альтернативные методы закрытия длинной позиции
Статистика для трейдера. Лекция №3. Операции над случайными величинами. Инвестиционный горизонт. Портфель активов
5 способов создания финансового рычага
Статистика для трейдера. Лекция №2. Обобщенное описание случайной величины. Моменты. Доходность и волатильность. Тренд
МаниМенеджмент. Парадоксы максимального роста
Оптимальные портфели. Критерии оптимальности
Статистика для трейдера. Лекция №1. Способы описания случайной величины
Статистика для трейдера. Лекция №0. Введение
Финансовый рычаг и размер позиции
В погоне за ростом. Цели должны быть реальными
 ПерваяПредыдущая12СледующаяПоследняя 
Страница 1 из 2
mm.png Последняя статья в рубрике:
  • Об особенностях коротких позиций

    Концепция короткой позиции (short) часто приводит в ступор новичков, которым кажется непонятным, как это можно продать то, что реально не имеешь. Такие операции имеют и еще ряд особенностей, о чем и…
  • Рыночная синхронизация и справедливая стоимость торговых…

    Одной из популярных активных стратегий управления портфелем ценных бумаг является т.н. «рыночная синхронизация». О том, как ее оценить статистически и в деньгах, вы и узнаете из этой статьи.
  • Критерий Келли: ухабистая дорога максимального роста

    Многие трейдеры мечтают быстро увеличить капитал. Оно и понятно: большинство начинают с небольших сумм, как правило, не превышающих 100-200 тысяч рублей (цена бюджетного авто), а то и меньше. Если…
  • Статистика для трейдера. Лекция №6. Зависимость случайных…

    До сих пор мы рассматривали случайные величины изолированно. На практике многих инвесторов интересуют зависимости между различными финансовыми временными рядами. Особенно это актуально в…
  • Волатильность – друг, комиссия – враг

    В классической портфельной теории волатильность ассоциируется с риском. Многие участники рынка, начиная от профессиональных и институциональных и заканчивая мелкими спекулянтами, считают также.…
  • Статистика для трейдера. Лекция №5. Нормальное…

    В предыдущей лекции нами были рассмотрены наиболее элементарные и популярные распределения случайных величин. Здесь мы более подробно познакомимся с нормальным распределением в виду его особой…
  • MM Visual – визуальное управление капиталом

    В этой статье мы познакомимся с нашим веб-сервисом MM Visual, позволяющим тестировать основные стратегии манименеджмента для различных активов. Будут раскрыты возможности его практического…
  • Статистика для трейдера. Лекция №4. Основные законы…

    В этой лекции мы познакомимся с наиболее базовыми законами распределения случайных величин, которые могут оказаться полезными для трейдера или инвестора в его торговой практике. Существует…
  • Как улучшить портфель альфой и бетой

    В этой статье описывается метод, позволяющий разделить единый инвестиционный портфель на два компонента: альфа-порфтель и бета-порфтель. Такой подход позволяет более четко контролировать разные…
  • Геометрическое броуновское движение – простейшая модель…

    Вспомните уроки физики. Что характерно для этой науки? Для любого физического явления есть строгая математическая модель его развития в пространстве и времени. Ценность таких моделей не подлежит…
 


© 2010–2012. Все права защищены.
Копирование материалов, размещенных на сайте, разрешается только с рабочей ссылкой на источник.



| О проекте |  Правовая информация |
|  Напишите нам |  Карта сайта |



  

 Новости
главные новости экономики и финансовых рынков: события, мнения, прогнозы.

 Статьи
материалы по теханализу, фундаментальному анализу, управлению капиталом (манименеджмент) и др.

 Рынки
фондовый, валютный, товарный рынки: исторические обзоры, динамика, доходность, корреляции.

 Калькуляторы
xls-калькуляторы для оптимизации размера и структуры торговой позиции; опционные калькуляторы.

 Софт
торговые терминалы, программы для теханализа, оптимизации систем и др.: статьи, обзоры, видеоуроки.

 Архив котировок
индексы, валюты, сырье: многолетние истории котировок в форматах .xls и .txt.

 Индикаторы
ºSiX – индикатор настроения рынка на основе расчета соотношения количества опционных контрактов put и call.

 Библиотека
собрание книг, которые рекомендуется прочесть каждому трейдеру в первую очередь.

 Словарь
толкование основных экономических, финансовых терминов, трейдерский сленг.

 Форум
обсуждение материалов сайта и любых вопросов трейдинга и инвестирования.