Главная Рынки Товарный рынок (Commodities) Нефть (CL)
Нефть (CL)
Автор: q-trader   
23.07.2010 01:00

Нефть является важнейшим экономическим ресурсом, а на фьючерсном рынке – наиболее активно торгуемым контрактом на физический товар.

Нефть «надула» самый важный «пузырь» на товарном рынке, выросши в цене с 20 долларов в начале 1998 до 140 долларов за баррель в середине 2008 (примерно в 7 раз за 10.5 лет). Последующее «схлопывание» было стремительным и жестким – просадка свыше 75%. В результате цена откатилась на уровень 2004. Однако волатильность во время кризиса резко возросла. В результате нефть довольно быстро отыграла примерно половину потерянной стоимости. Не смотря на огромную просадку, в целом нефть продемонстрировала неплохие результаты: отношение Шарпа почти 54%. В среднем достаточно высокая волатильность в 35% годовых делала оптимальным относительно небольшой рычаг с превышением собственных средств лишь на 53%. В результате достигалась премия 15.5% над безрисковой ставкой.

В 2010 цены на нефть выросли на 15%, превысив уровень 90$ за баррель. Такой рост цен можно считать умеренным, поскольку он лишь не на много превысил долгосрочный темп.


Динамика стоимости нефти 1998-2010


Доходность: 18.74%
Волатильность: 34.90%
SR: 53.71%
Рост: 13.49%
Просадка: 75.75% (июль 2008 – декабрь 2008)
Рычаг: 153.89%
Премия: 15.51%

© q-trader


 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить



© 2010–2012. Все права защищены.
Копирование материалов, размещенных на сайте, разрешается только с рабочей ссылкой на источник.



| О проекте |  Правовая информация |
|  Напишите нам |  Карта сайта |



  

 Новости
главные новости экономики и финансовых рынков: события, мнения, прогнозы.

 Статьи
материалы по теханализу, фундаментальному анализу, управлению капиталом (манименеджмент) и др.

 Рынки
фондовый, валютный, товарный рынки: исторические обзоры, динамика, доходность, корреляции.

 Калькуляторы
xls-калькуляторы для оптимизации размера и структуры торговой позиции; опционные калькуляторы.

 Софт
торговые терминалы, программы для теханализа, оптимизации систем и др.: статьи, обзоры, видеоуроки.

 Архив котировок
индексы, валюты, сырье: многолетние истории котировок в форматах .xls и .txt.

 Индикаторы
ºSiX – индикатор настроения рынка на основе расчета соотношения количества опционных контрактов put и call.

 Библиотека
собрание книг, которые рекомендуется прочесть каждому трейдеру в первую очередь.

 Словарь
толкование основных экономических, финансовых терминов, трейдерский сленг.

 Форум
обсуждение материалов сайта и любых вопросов трейдинга и инвестирования.