Создание устойчиво прибыльной торговой системы – трудоемкий, а порой и мучительный процесс. Он невозможен без компьютерной оптимизации и тестирования торговых идей. Однако прежде, чем приступить к этому важному этапу, необходимо «перевести» торговую стратегию на язык понятный оптимизатору и тестеру. В случае сложных стратегий с комплексными правилами открытия/закрытия позиций этот предварительный этап по временным затратам может не уступать собственно оптимизационному.

В этом видео-уроке мы создадим простейшую торговую систему при помощи rule based конструктора Wealth-Lab. Во-первых, начинать надо с простого, а во-вторых, если такая система дает удовлетворительные, и главное устойчивые, торговые результаты, нет смысла ее усложнять, поскольку сложная стратегия с большей вероятностью не будет работать на новых котировках, поступающих в терминал при реальной торговле. Кроме того, простые стратегии легче поддаются пониманию и наглядной визуализации.

Мы сделаем простейшую стратегию следования за трендом: покупка – при пересечении вверх ценой скользящей средней, закрытие позиции – при пересечении вниз. Таким образом, стратегия содержит только один параметр – период «сигнальной» СС. Эта стратегия предполагает только длинные покупки.

Комментарии

ШАГ №6. После добавления регулируемого параметра обязательно необходимо подчистить код, иначе стратегия будет работать некорректно. Нужно удалить строки, в которых указаны конкретные значения параметров индикаторов. Они остались в коде с момента завершения работы в визуальном конструкторе. В нашем примере это строки:

• DataSeries ma = SMA.Series(Close, 20);
• PlotSeries(PricePane,SMA.Series(Close, 20),Color.Blue,LineStyle.Solid,2);

Кроме того, надо подправить строку:

• if (CrossOver(bar, Close, ma)).

Из видео можно убедиться, что создание стратегий в W-L при помощи визуального конструктора практически не требует специальных навыков программирования. Нужно лишь четко сформулировать правила открытия и закрытия позиций. Визуальный конструктор содержит большое количество готовых «рецептов». На их основе удобно делать более сложные стратегии, правя код в редакторе скриптов.

© q-trader

[обсудить на форуме]