Правильный подбор параметров технических индикаторов – одна из первых проблем, с которыми сталкивается трейдер на практике. В книгах для начинающих обычно об этом или вообще не пишется или упоминается лишь вскользь. Между тем торговать по сигналам индикаторов с произвольными настройками параметров – все равно, что открывать позицию «по монетке». В этом видеоуроке демонстрируется, как можно решить эту проблему при помощи оптимизатора стратегий Wealth-Lab.

Воспользуемся уже подгруженными в Wealth-Lab по умолчанию дневными данными по акциям IBM. История котировок охватывает период с 1970 по 2010. Разобьем его на две части. 1970 – 1990 используем для оптимизации стратегии, 1991 – 2009 для ее тестирования на новых для нее данных. В качестве примера исследуем возможности простейшей стратегии – пересечения цены и скользящей средней, созданной нами в другом уроке. Эта стратегия предполагает только длинные покупки, когда цена пересекает снизу вверх СС. Позиция закрывается при обратной ситуации, когда цена пересекает СС сверху вниз. Это вариант классической стратегии следования за трендом. В идеале она должна снимать прибыль с бычьих трендов и позволять благоразумно «пересидеть в кэше» медвежьи участки. В конце урока прилагается текстовый файл с кодом стратегии.

Комментарии

Самый важный вывод этого урока – обязательность тестирования стратегии на новых данных. Подробнее об этом можно узнать в статье о переподгонке. Как было видно (шаг №5), обученная на периоде 1970 – 1990 и продемонстрировавшая на нем хорошие показатели система на последующем периоде 1991 – 2009 дала значительно более скромные результаты. В целом же результаты эксперимента по оптимизации стратегии можно считать удовлетворительными, поскольку на протяжении примерно 5 лет она все-таки обгоняла Buy & Hold.

Второй вывод касается необходимости постоянного мониторинга эффективности стратегии и оценки вероятностей ее прибыльности/убыточности. При высокой вероятности утраты эффективности торговлю по системе следует приостановить, параметры оптимизировать заново, или даже вообще отказаться от этой стратегии. В качестве введения в проблему рекомендуется к прочтению статья о точке безубыточности, а также соответствующий калькулятор.

© q-trader

[обсудить на форуме]