Ученым из Корнельского университета (Cornell university) удалось правильно спрогнозировать дневные направления движения знаменитого индекса DJI30 в 87.6% случаев, используя записи участников Твиттера, на протяжении 10 месяцев, т.е. в выборку попали около 200 торговых дней...

Получается, что индекс Доу «предсказуем» на 75%, если отшкалировать эту цифру с учетом того, что при полной непредсказуемости прогноз вверх/вниз должен быть «50 х 50». Вообще сама идея использования «массовых настроений» для прогнозирования движения цен ненова. В техническом анализе, напр., уже довольно давно используется такой индикатор как put/call ratio, на российских трейдерских форумах мне попадались мысли на тему возможности изучения настроений при помощи блогосферы Яндекса и т.п. Неожиданность результата исследования заключается в том, что авторы замеряли настроение не участников рынка, а всех подряд – использованные записи из Твиттера не касались напрямую фондового рынка и даже экономики. Кроме того, удивляет и сама цифра. Даже если предположить, что общий эмоциональный настрой «толпы» действительно влияет на направление торговой активности, в чем в принципе есть определенная логика, цифра все равно кажется слишком большой. Скорее всего, если провести замер на более длинной выборке дней, «Твиттер-предсказуемость» упадет до 55-60% (77.5-80% «угадываний»), если она на самом деле существует как явление.

q-trader, по материалам СМИ