Недавно вышла новая версия известной программы для анализа и обработки данных MATLAB R2011a. Возможности системы MATLAB очень широки, поэтому она весьма популярна не только среди профессиональных риск-менеджеров и «квантов», но и среди индивидуальных трейдеров. Внешний вид программы заметных изменений не претерпел. Основные новшества касаются новых тулбоксов и функций…

В версии R2011a появился новый DSP System Toolbox. Этот инструмент будет полезен для трейдеров, интересующихся цифровыми фильтрами, в частности адаптивными. Кроме того, расширена функциональность Econometrics Toolbox, Financial Toolbox, Optimization Toolbox. В Econometrics Toolbox добавлены новые функции для тестирования и моделирования коинтергации, что может представлять интерес для арбитражеров. В Financial Toolbox появилась возможность портфельной оптимизации с учетом транзакционных издержек. В Optimization Toolbox добавлен новый алгоритм квадратичного программирования и улучшена устойчивость нелинейных методов. Этот тулбокс имеет широкий потенциал использования: манименеджмент, оптимизация портфеля и т.д.

q-trader