Проблемы экспорта котировок и обмена данными – очень важные для практики. Однако они довольно сложные, требуют определенных навыков программирования и т.п. Кое-что все-таки можно сделать «на лету», не вдаваясь в глубокие дебри. В этом уроке как раз и демонстрируется подобный подход к экспорту котировок из торгового терминала (напр., QUIK) в MATLAB. Он не претендует на полноту и высокое удобство, но, тем не менее, может облегчить жизнь или, возможно, послужить кирпичиком для более комплексных решений.

Чтобы эта схема была рабочей, необходимо, чтобы торговый терминал последовательно записывал котировки в Excel. Напр., в столбец A – биды, в столбец B – аски, C – объемы и т.д. С течением времени они будут заполняться сверху вниз по мере поступления новых данных. В первые две строки во всех ячейках, куда будут записываться данные, следует ввести некоторые цифры. Напр., для ценовых данных можно ввести текущий уровень цен по инструменту. Это необходимо, чтобы MATLAB не выдавал сообщения об ошибке, поскольку для запуска команды построения графика ему требуется хотя бы две точки данных. В представленном ниже видео приводится пример экспорта котировок по валютной паре. В целях простоты демонстрации для экспорта выбраны только цена bid и ask. На практике же можно без проблем аналогичным образом пересылать данные по любым параметрам тика.

(Рекомендуется смотреть в полноэкранном режиме)

Комментарии

Основные выражения из командной строки:

• Q=timer('TimerFcn','connection','Period',10,'ExecutionMode','fixedSpacing');

• start(Q)

• stop(Q)

В этом видеоуроке использовались следующие функции:

• plot() – строит график;

• timer() – создает таймер-объект;

• start() – запускает таймер;

• stop() – останавливает таймер;

Связь MATLAB и Excel осуществлялась при помощи Database Toolbox. Дальнейшая автоматизация делалась за счет функции создания таймер-объекта – timer(). Таймер позволяет выполнять какие-либо действия на периодической основе, что нам и требуется для постоянного обновления котировок. Частоту обновления данных регулирует параметр 'Period'. Он указывается в секундах.

© q-trader

[обсудить на форуме]