Главная Софт Анализ данных Краткий обзор возможностей Excel
Краткий обзор возможностей Excel
25.11.2010 11:00

Excel – популярная офисная программа от Microsoft. Несмотря на некоторую «попсовость», возможности Excel весьма велики, поэтому их не стоит игнорировать не только рядовым трейдерам и инвесторам, но и более искушенным в анализе данных специалистам («квантам»). Excel может стать очень полезным инструментом для изучения рынка и повседневной торговой деятельности, если знать, на что он способен и иметь практические навыки его использования.


Хоть Excel и уступает по мощности специальным пакетам анализа, таким как MATLAB или Statistica, у него есть своя ниша и определенные преимущества. К их числу можно отнести широкую распространенность и доступность самой программы, интуитивно понятный интерфейс, русифицированность. К тому же для Excel существует масса плагинов и специальных пакетов существенно расширяющих его встроенные возможности, напр., Hoadley Finance или @RISK от компании Palisade и т.п. Кроме того, есть и другой способ расширить функциональность – написание пользовательских функций на VBA. Для этого в Excel имеется специальный редактор (Alt+F11). Комбинируя встроенные и пользовательские функции, можно относительно легко решить практически любую вычислительную задачу.


В Excel имеется довольно много штатных статистических функций. Наиболее актуальные для трейдера:

  • ДИСП() – дисперсия;

  • КОВАР() – ковариация;

  • КОРРЕЛ() – корреляция;

  • ЛОГНОРМРАСП() – логнормальное распределение;

  • МАКС() – максимум;

  • МЕДИАНА() – медиана;

  • МИН() – минимум;

  • МОДА() – мода;

  • НОРМРАСП() – нормальное распределение;

  • СКОС() – коэффициент асимметрии;

  • СРГЕОМ() – среднее геометрическое;

  • СРЗНАЧ() – среднее арифметическое (доходность);

  • СТАНДОТКЛОН() – стандартное отклонение (волатильность);

  • ТЕНДЕНЦИЯ() – линейный тренд;

  • ЭКСЦЕСС() – коэффициент эксцесса.


На практике удобно пользоваться специальной надстройкой «Анализ данных». В ней наибольший интерес представляют модули:

  • Корреляция;

  • Ковариация;

  • Описательная статистика;

  • Экспоненциальное сглаживание;

  • Гистограмма;

  • Скользящее среднее;

  • Генерация случайных чисел;

  • Регрессия.


Гистограмма

Гистограмма процентных доходностей акции Газпром, построенная при помощи модуля «Гистограмма».


Корреляции

Корреляционная матрица российских «голубых фишек», рассчитанные при помощи модуля «Корреляция»


Случайные числа

Excel можно использовать как генератор случайных чисел. Полученные искусственные доходности позволяют проводить сценарный анализ динамики финансового инструмента


Полезны также встроенные математические функции:

  • EXP() – экспонента;

  • LN() – натуральный логарифм;

  • МОБР() – обратная матрица;

  • МУМНОЖ() – матричное умножение.


Excel удобно использовать для автоматизации повседневных рутинных задач, возникающих в процессе торговли, напр., расчета количества лотов (position sizing), необходимых для следования выбранному методу управления капиталом и т.п. Живой пример этого – раздел «Калькуляторы» нашего сайта. Большинство из них написано при помощи встроенных функций Excel. Интуитивность пользовательского интерфейса Excel позволяет писать собственные калькуляторы и т.п. полезные «фишки» даже человеку, не обладающему навыками программирования.



© q-trader

[обсудить на форуме]


Теги:
 

Комментарии  

 
0 # Risk 25.11.2010 13:47
Хм...
А я гистограмму вручную строил. Не знал, что модуль есть. В 2007 экселе "Анализ данных" куда запрятан чтоли - надо искать.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Rustam 25.11.2010 14:58
вот, кстати, тоже ищу не могу найти этот "анализ данных". Из встроенной справки только ясно, что где-то оно есть.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
+1 # Administrator 25.11.2010 15:14
В главном меню (круглая кнопка в левом верхнем углу) в самом низу есть кнопка "параметры excel", щелкаете по ней. Далее в появившемся окне слева выбираете "надстройки". В списке надстроек в правом окне "пакет анализа" - выделяете его и внизу кнопка "перейти". В появившемся окне ставите флажок на "пакет анализа", жмете ок. Теперь на закладке "данные" у вас должна быть кнопка "анализ данных".
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Rustam 25.11.2010 15:27
получилось, спасибо.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # Владимир Д. 02.12.2010 15:58
Давненько к вам не заглядывал.
Спасибо за этот материал. Он вроде бы и короткий, и в самых общих чертах описывает возможности программы, но как-то, знаете ли, "системно" окидывает вопрос. Мне по крайней мере, помог восполнить кое-какие пробелы. Какие - не скажу, будете надо мной смеяться :lol:
Вообще, мне нравится ваш сайт, есть в нем какая-то что ли искренность в желании помочь разобраться в вопросе :-)
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 
 
0 # q-trader 02.12.2010 17:19
Спасибо. По Экзелю планируем в дальнейшем публиковать материалы с более конкретными примерами применения на практике. Так что заходите еще!
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить



© 2010–2012. Все права защищены.
Копирование материалов, размещенных на сайте, разрешается только с рабочей ссылкой на источник.



| О проекте |  Правовая информация |
|  Напишите нам |  Карта сайта |



  

 Новости
главные новости экономики и финансовых рынков: события, мнения, прогнозы.

 Статьи
материалы по теханализу, фундаментальному анализу, управлению капиталом (манименеджмент) и др.

 Рынки
фондовый, валютный, товарный рынки: исторические обзоры, динамика, доходность, корреляции.

 Калькуляторы
xls-калькуляторы для оптимизации размера и структуры торговой позиции; опционные калькуляторы.

 Софт
торговые терминалы, программы для теханализа, оптимизации систем и др.: статьи, обзоры, видеоуроки.

 Архив котировок
индексы, валюты, сырье: многолетние истории котировок в форматах .xls и .txt.

 Индикаторы
ºSiX – индикатор настроения рынка на основе расчета соотношения количества опционных контрактов put и call.

 Библиотека
собрание книг, которые рекомендуется прочесть каждому трейдеру в первую очередь.

 Словарь
толкование основных экономических, финансовых терминов, трейдерский сленг.

 Форум
обсуждение материалов сайта и любых вопросов трейдинга и инвестирования.