ММВБ расширяет линейку фьючерсов на процентные ставки |
Автор: q-trader |
04.07.2011 15:03 |
Сегодня ММВБ анонсировала введение новых фьючерсных контрактов: на 1-месячную среднюю процентную ставку RUONIA и на 3-месячный фиксинг OIS (Overnight Index Swap) на базе процентной ставки RUONIA. Новичков, возможно, испугает обилие незнакомых слов в названиях контрактов, тем не менее, суть инструментов довольно проста – это фьючерсы на процентные ставки. Фьючерсы на краткосрочные процентные ставки (STIR futures) являются очень ликвидными контрактами на зарубежных площадках. RUONIA (Rouble OverNight Index Average) – индикативная взвешенная ставка однодневных рублевых кредитов, рассчитываемая Банком России 8 сентября 2010 года. Оба новых контракта основаны на этом индексе. Первый контракт по смыслу соответствует американскому инструменту 30-Day Federal Fund Futures c биржи CME, а второй – 3-Month Eurodollar Futures с той же биржи или же 3-Month Eonia Swap Index Futures с NYSE. q-trader, по материалам СМИ |
Комментарии
q-trader
Руслан
EVVA
Харита
q-trader