Московская биржа начала расчет нового индекса волатильности |
Автор: q-trader |
15.04.2014 15:12 |
Новый индикатор получил обозначение RVI. Индекс создан с учетом пожеланий участников рынка и международного опыта (VIX). Начальной датой индекса стало 18 ноября 2013. От более ранней версии RTSVX его отличает, прежде всего, то, что используются реальные цены опционов, а не вмененная волатильность. Текущее значение RVI можно рассматривать, как коллективную попытку участников рынка спрогнозировать будущую месячную волатильность фьючерсов на индекс РТС. Прежняя версия индекса волатильности RTSVX будет поддерживаться и далее. q-trader, по материалам СМИ |
Комментарии
q-trader
Руслан
EVVA
Харита
q-trader