Комментарии
- В рамках БШ арбитраж не возможен. Безрисковые прибыльные комбинации су...
q-trader - не уверен в отсутствии арбитража при данной схеме вычисления стоимости...
Руслан - Работа предстоит огромная
EVVA - Хорошо пишете, жизненно. Все-таки, для того, чтобы делать по-настоящем...
Харита - Рекомендую также ознакомится с продолжением темы http://q-trading.ru/i...
q-trader
Булашев С.В. Статистика для трейдеров |
Автор: q-trader |
19.07.2010 01:00 |
Автор – Булашев С. В. Название – Статистика для трейдеров От издателя: Изложение материала начинается с базовых понятий, и постепенно переходит к достаточно сложным методам, применяющимся при анализе инвестиционных рисков. В книге содержится большое количество практических алгоритмов вычисления и оптимизации различных финансовых стохастических переменных. Читать или не читать? Наша рекомендация: Для предварительного ознакомления, можно скачать книгу в формате PDF на: Уважаемые читатели! Если по указанной ссылке на letitbit.net вы не нашли нужную книгу, пожалуйста, оставьте сообщение об этом в комментариях. И ссылка снова станет рабочей. Через какое-то время, разумеется.
Теги: |
Комментарии
У меня ещё вот какая проблема возникла, я в своих стратегиях использую стоп-лосс, соответственно у меня получается левый хвост более поднят, чем у ОНР, вообще для таких стратегий есть смысл использовать ОНР. Хотя скажу у меня получилась фактическая ХИ2 меньше теоретической. (Булашев дает этот критерий для проверки пригодности)
У меня ещё вот такой вопрос возникает в процессе изучения статистики Ну хорошо я знаю распределение вероятностей теор. и знаю распр. вер-ей факт. получилось что у меня моё факт. распр. ассоциировано с ОНР... и что мне это дает? только то что я могу сказать что с вероятностью такой-то у меня будет такая-то прибыль или убыток, а как мне это поможет в торговле? В принципе какой в этом практический смысл?
RSS лента комментариев этой записи